Wariancja zmiennej losowej

\sigma^2=\sum (x_i-E(X))^2 p_i

Jednostka wyniku: — (liczba)

Co opisuje

Miara rozproszenia zmiennej losowej wokół wartości oczekiwanej.

\sigma^2

wariancja

x_i

wartości zmiennej

E(X)

wartość oczekiwana

p_i

prawdopodobieństwa

Mierzy, jak bardzo wyniki odchylają się od wartości oczekiwanej — duża wariancja oznacza duże ryzyko i rozrzut.

Ocena rozproszenia zmiennej losowej i ryzyka.

Dwie gry mają

E(X)=3

, ale różne wariancje. Która jest „pewniejsza”?

Podstawienieporównujemy wariancje.

WynikTa o mniejszej wariancji — wyniki leżą bliżej średniej.